Kocaeli Üniversitesi / Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)

Dersin Adı	Dersin Kodu	Dersin Türü	Dersin Düzeyi	Dersin Yılı	Dersin Verildiği Dönem	AKTS Kredisi
Finans Matematiği	MAT408	Seçmeli	Lisans	4	Bahar	6

Öğretim Elemanı Adı

Prof. Dr. Vildan GÜLKAÇ

Dersin Öğrenme Kazanımları
Program Yeterliliği İlişkisi

Dersin Öğrenme Kazanımları

1) Geometrik Brownian hareketini açıklar.
2) Finansla ilgili temel kavram ve tanımları açıklar.
3) Ito formülünü finans matematiğinde kullanır.
4) Martingale özelliğini açıklar.
5) Stokastik diferansiyel denklemleri çözer.

Program Yeterliliği İlişkisi

		Program Yeterlilikleri
		1	2	3	4	5	6	7
Öğrenme Kazanımları
	1	Yüksek	Orta		Orta	Orta	Orta	Düşük
	2	Yüksek	Orta	Düşük	Orta	Yüksek	Orta	Orta
	3	Yüksek	Yüksek	Düşük	Orta	Yüksek	Orta	Orta
	4	Yüksek	Orta	Düşük	Orta	Orta	Yüksek	Yüksek
	5	Yüksek	Yüksek	Düşük	Orta	Yüksek	Yüksek	Yüksek

Eğitim Şekli

Yüz Yüze

Ön Koşullar, Diğer Koşullar

Yok

Önerilen Destekleyici Dersler

İstenmemekte

Dersin İçeriği

Rastlantısal yürüyüşten Brownian hareketine, Kuadratik varyasyon ve volatilite, Stokastik integraller, Martingale özelliği, Ito formülü, Geometrik Brownian hareketi, Black-Scholes denkleminin çözümü, Stokastik diferansiyel denklemler

Haftalık Ders İzlencesi

1) Rastlantısal yürüyüşten Brownian hareketine,
2) Kuadratik varyasyon ve volatilite,
3) Kuadratik varyasyon ve volatilite,
4) Stokastik integraller,
5) Stokastik integraller,
6) Martingale özelliği,
7) Martingale özelliği,
8) Ara sınav/Değerlendirme
9) Ito formülü,
10) Geometrik Brownian hareketi,
11) Black-Scholes denkleminin çözümü,
12) Black-Scholes denkleminin çözümü,
13) Stokastik diferansiyel denklemler
14) Stokastik diferansiyel denklemler
15) Problemler
16) Yarıyıl sonu sınavı

Önerilen/İstenen Ders Kaynakları

1- Finans Matematiği, Prof. Dr. Nurhan AYDIN

Planlanan Öğrenim Faaliyetleri Ve Eğitim Yöntemi

1) Anlatım
2) Soru-Cevap
3) Tartışma
4) Alıştırma ve Uygulama
5) Problem Çözme

Değerlendirme Yöntemi ve Ölçütleri

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı

40%

		Sayı	Yüzde
Yarıyıl İçi Çalışmaları	Ara Sınav	1	60%
	Proje	1	20%
	Sunum/Seminer Hazırlama	1	20%

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı

60%

Toplam

100%

Dersin Eğitim Dili

Türkçe

Mesleki Uygulama