Kocaeli Üniversitesi / Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)

Dersin Adı	Dersin Kodu	Dersin Türü	Dersin Düzeyi	Dersin Yılı	Dersin Verildiği Dönem	AKTS Kredisi
Risk ve Portföy Yönetimi	MPP211	Zorunlu	Önlisans	2	Güz	3

Öğretim Elemanı Adı

Doç. Dr. Oğuz BAL
Ögr. Gör. Dr. Nimet ÇAKIR

Dersin Öğrenme Kazanımları
Program Yeterliliği İlişkisi

Dersin Öğrenme Kazanımları

1) Risk kavramı , sistematik ve sistematik olmayan riskin anlamlarını ve kapsamlarını tanımlar.
2) Portföy seçimi ve oluşturulmasını uygular.
3) Riskli ve risksiz yatırım ayırımını yapar, portföy oluşturmadaki ağırlıklarını belirler.
4) Portföy çeşitlendirmede gerekli hesaplamaları yapmayı kavrar.
5) Faiz oranları,yapısı,türleri ve paranın zaman değeri konusundaki hesaplamaları yapar.

Program Yeterliliği İlişkisi

		Program Yeterlilikleri
		1	2	3	4	5	6	7
Öğrenme Kazanımları
	1	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek
	2	Yüksek	Orta	Yüksek	Orta	Yüksek	Orta	Yüksek
	3	Orta	Yüksek	Orta	Yüksek	Orta	Yüksek	Orta
	4	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta
	5	Orta	Orta	Orta	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek

Eğitim Şekli

Yüz Yüze

Ön Koşullar, Diğer Koşullar

Yok

Önerilen Destekleyici Dersler

İstenmemekte

Dersin İçeriği

1- Yatırım ve Yatırım Ortamı 2- Finansal Piyasalar 3- Finansal Piyasaların Sınıflandırılması 4- Finansal Varlıklar (Araçlar) 5- Nominal ve Reel Faiz Oranları 6- Şindiki değer ve Gelecek Değer 7- Menkul Kıymetlerde Risk ve Getirinin Ölçülmesi 8- Porföylerde Risk ve Getiri 9- Çeşitleme ve Toplam Risk

Haftalık Ders İzlencesi

1) Finansal Piyasalar, Risk kavramı , sistematik ve sistematik olmayan riskin anlamlarını ve kapsamları.
2) Geleneksel portföy teorisi,
3) Modern portföy teorisi, Markowitz, varsayımlar, risk, getiri hesaplama, portföy seçimi
4) Modern portföy teorisi, Markowitz, varsayımlar, risk, getiri hesaplama, portföy seçimi.
5) Portföylerde Risk ve Getiri Çeşitleme ve toplam risk. Pazar ve Firma riskleri .
6) Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Teorisi. Pazar portföyü. Beta katsayısı .
7) FVFM, arbitraj fiyatlama modeli
8) Ara sınav/Değerlendirme
9) Optimal Portföy seçimi, Aktif portföy yönetimi
10) Varlık dağıtımı: stratejik varlık dağıtımı, taktiksel varlık dağıtımı,
11) Bireysel yatırımcıların Demografikleri, Bireysel yatırımcıların kullanabilecekleri yatırım stratejileri
12) Portföy performansını ölçme yöntemleri
13) Piyasa etkinliği. Etkin piyasa ve Yatırım.
14) Yatırım Stratejileri. Portföy oluşturma.
15) Genel değerlendirme
16) Yarıyıl sonu sınavı

Önerilen/İstenen Ders Kaynakları

1- Abdurrahman FETTAHOĞLU, Menkul Değerler Yönetimi, Çizgi Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul 2003.
2- Mehmet Baha KARAN, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi, 1. Baskı, Ankara 2004.
3- Ali CEYLAN, Turhan KORKMAZ, Borsada Uygulamalı Portföy Yönetimi, Ekin Kitabevi, 3 Baskı, Bursa 1998.
4- www.tspakb.org.tr/yayın ve raporlar/lisanlama ve egitim kılavuzları

Planlanan Öğrenim Faaliyetleri Ve Eğitim Yöntemi

1) Anlatım
2) Soru-Cevap
3) Alıştırma ve Uygulama
4) Model Yapma
5) Örnek Olay
6) Bireysel Çalışma
7) Problem Çözme
8) Proje Temelli Öğrenme

Değerlendirme Yöntemi ve Ölçütleri

Ara Sınav Notunun Başarıya Oranı	20%
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı	80%
Toplam	100%

Dersin Eğitim Dili

Türkçe

Mesleki Uygulama