| Dersin Adı | Dersin Kodu | Dersin Türü | Dersin Düzeyi | Dersin Yılı | Dersin Verildiği Dönem | AKTS Kredisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Ekonometri | ECO412 | Seçmeli | Lisans | 4 | Bahar | 4 |
Öğretim Elemanı Adı
Prof. Dr. Hasan Bülent KANTARCI
Prof. Dr. Selçuk KOÇ
Doç. Dr. Erhan ORUÇ
Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Finans alanındaki güncel ampirik literatürü takip edebilecekler.
2) Bu yaklaşımları içeren çalışmalardaki yöntemleri kavrayabilecekler.
3) Finansal Model kurup, uygulama yapabilecekler.
4) Bulguları kritik edip yorumlayabilecekler.
Program Yeterliliği İlişkisi
| Program Yeterlilikleri | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Öğrenme Kazanımları | |||||||||||
| 1 | Yüksek | Yüksek | Yüksek | ||||||||
| 2 | Yüksek | Yüksek | Yüksek | ||||||||
| 3 | Yüksek | Yüksek | Yüksek | ||||||||
| 4 | Yüksek | Yüksek | Yüksek | ||||||||
Eğitim Şekli
Yüz Yüze
Ön Koşullar, Diğer Koşullar
Yok
Önerilen Destekleyici Dersler
Ekonometri I, Ekonometri II, Zaman Serileri Analizi
Dersin İçeriği
Finansal ekonometri istatistik ve ekonometriyi finans teorisiyle birleştirmektedir. Bu ders uygulamalı ekonomicilerin genellikle finansal verileri modellemek için kullandıkları ekonometri araçları (uygulamalarını) kapsamaktadır. Literatürde klasik ekonometrik yaklaşımlarım finansal teorilerin konseptinden kaynaklanan etkilerini kaçırabildiklerinden dolayı fiyat açmazı gibi birçok uygulamalı açmaz (ikilem-bulmaca) bulunmaktadır. Birçok araştırmacı bu açmazları çözmek için yeni teknikler bulmaya çalışıyor. Eğer bir öğrenci bu dersi alırsa finansal verilerle model tahminine çalışırken kullanabileceği bazı ekonometrik yöntemler öğrenecektir.
Haftalık Ders İzlencesi
1) İstatistik Tekrarı: Veri & Olasılık2) Klasik Regresyon Analizi Tekrarı 1
3) Klasik Regresyon Analizi Tekrarı 2
4) Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik
5) Çok Değişkenli, Zaman Serileri 1
6) Çok Değişkenli Zaman Serileri 2
7) Çok Değişkenli Zaman serilerinin Finansta uygulaması
8) Ara Sınav
9) Volatiliteye Giriş
10) Volatilite - ARCH -GARCH modeller
11) VAR Analizi
12) Yapısal VAR
13) Doğrusal Olmayan yaklaşımlar 1
14) Doğrusal Olmayan yaklaşımlar 2
15) Finansta Doğrusal olamayan yaklaşımların Uygulaması
16) Final Sınavı
Önerilen/İstenen Ders Kaynakları
Planlanan Öğrenim Faaliyetleri Ve Eğitim Yöntemi
1) Anlatım
2) Soru-Cevap
3) Tartışma
Değerlendirme Yöntemi ve Ölçütleri
Ara Sınav Notunun Başarıya Oranı |
30% |
|---|---|
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı |
70% |
Toplam |
100% |
Dersin Eğitim Dili
İngilizce
Mesleki Uygulama
İstenmemekte